[美国期货交易所合约供求趋势]美国期货交易所合约

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　　美国期货交易所合约规格

　　（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约

　　──────┬───────────────┬─────────────

　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权

　　──────┼───────────────┼─────────────

　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot期货合约交易单位（

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）

　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　　波动限制　│结算价各10美分（每张合约500美 │易日结算权利金各10美分（每

　　│元），现货月份无限制。　　　　│张合约500美元）。

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数

　　合约月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9

　　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货

　　│），到期合约最后交易日交易截止│

　　│时间为当日中午。　　　　　　　│

　　最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知

　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　　交割等级　│以2号黄玉米为准，替代品种价格 │

　　│差距由交易所规定。　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

　　──────┴───────────────┴─────────────

　　ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约

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　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权

　　──────┼───────────────┼─────────────

　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot大豆期货合约交易单

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约

　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。

　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　　波动限制　│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（

　　│分），现货月份无限制　　　　　│每张合约1500美分）。

　　合约月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8

　　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货

　　│），到期合约之最后交易日交易截│

　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

　　最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知

　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│以no.2黄大豆为准，替代品种价格│

　　│差距由交易所规定。　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

　　──────┴───────────────┴─────────────

　　ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约

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　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权

　　──────┼───────────────┼─────────────

　　交易单位　│100吨（200,000磅）　　　　　　│一个cbot豆粕期货合约单位（

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）

　　最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合约5美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。

　　每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日

　　波动限制　│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张

　　│现货月份无限制。　　　　　　　│合约1000美分）。

　　合约月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9

　　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货

　　│），到期合约的最后交易日交易截│

　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

　　最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知

　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│蛋白质含量不低于44%，具体规格 │

　　│见cbot条例。　　　　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

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　　ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约

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　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　期　　权

　　──────┼───────────────┼─────────────

　　交易单位　│600,000磅　　　　　　　　　　 │一个cbot豆油期货合约单位（

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）

　　最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美元) │每磅0.00005美元（每张合约3

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数

　　每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日

　　波动限制　│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合

　　│现货月份无限制。　　　　　　　│约600美元）。

　　合约月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12

　　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货

　　│），到期合约的最后交易日交易截│

　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

　　最后交易日 │交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知

　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　　交割等级　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│

　　│cbot条例。　　　　　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

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　　ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约

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　　│　　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权

　　──────┼───────────────┼─────────────

　　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot小麦期货合约交易单

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

　　最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。

　　每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　　波动限制　│结算价各20美分（每张合约1,000 │易日结算权利金各20美分（每

　　│美元），现货月份无限制。　　　│张合约1000美元）。

　　合约月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5

　　交易时间　│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货

　　│），到期合约最后交易日交易截止│

　　│时间为当日中午。　　　　　　　│

　　最后交易日 │交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知

　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　　交割等级　│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│

　　│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│

　　│品种价格差距由交易所规定。　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

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　　ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约

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　　交易单位　　　│5,000金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）

　　每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）

　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月

　　交易时间　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）

　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

　　│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）

　　最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司

　　│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

　　交割方式　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收

　　│据）交割。

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　　ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约

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　　交易单位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）

　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）

　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

　　│约1,607.50美元）

　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　交易时间　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标

　　│明由交易所认可品级和标号的纯金条。

　　交割方式　　　│同5,000盎司白银期货。

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　　ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约

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　　交易单位　　　│100金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约10美元）

　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

　　│约5000美元）

　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　交易时间　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）

　　│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

　　│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）

　　最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条

　　│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

　　交割方式　　　│同1公斤黄金期货

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　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约

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　　交易单位　　　│1000金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合

　　│约1,000美元）

　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　交易时间　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　交割等级　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定

　　│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公

　　│差度不得超过12％。

　　交割方式　　　│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收

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　　ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约

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　　交易单位　　　│一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

　　每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每

　　│张合约1,000美元）

　　敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；

　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；

　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元

　　│的整倍数

　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　交易时间　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后

　　│一个星期五。

　　交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）

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　　ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）

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　　交易单位　　　│用250美元乘以mmi，例如：当mmi为472.00点时，其期货

　　│合约值为：118,000美元（250美元×472.00）

　　最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）

　　每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日

　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*

　　合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3

　　│个月份。

　　交易时间　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │交割月的第三个星期五

　　交割方式　　　│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法

　　│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。

　　│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制

　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点

　　│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。

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　　ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约

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　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

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　　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　 │一个列明交割月份和利率的cbot

　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位

　　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│

　　│协会抵押证券利率制订未来四个│

　　│月的新利率；交易按接近平价（│

　　│100）水平进行，但不能大于平 │

　　│价。　　　　　　　　　　　　│

　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.625美元或

　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）

　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）

　　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│

　　│（可扩大至4·1/2点）　　　　│

　　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　 │连续4个月份

　　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

　　最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下

　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥时间）

　　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│

　　│价格以现金结算。　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥

　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。

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　　ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约

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　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

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　　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个

　　│“市政公债指数”。90-00价格 │cbot市政公债券指数期货合约单

　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。

　　│。　　　　　　　　　　　　　│

　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的

　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（XX美元）

　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权

　　波动限制　│格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点（每张合约3,000

　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

　　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月

　　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

　　最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下

　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）

　　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│

　　│日以现金结算。最后交易日结算│

　　│价等于债券购买公司的当日的市│

　　│政公债指数价值。　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时

　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。

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　　ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约

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　　交易单位　　　│5,000,00

　　0美元

　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础

　　│点41.67美元）

　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

　　每日价格最大波动限制│150个基础点

　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、

　　│12月合约周期的头2个月份。

　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │交割月的最后一个营业日。

　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

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　　ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约

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　　交易单位　　　│100,000美元面值t-bond。

　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张

　　│合约15.625美元）。

　　每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000

　　│美元）（可扩大至4·1/2点）

　　合约月份　　　│3、6、9、12月

　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。

　　交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5

　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍

　　│不少于4年零3个月的t-note最好。

　　交割方式　　　│联储电子过户簿记系统。

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　　ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）

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　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

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　　交易单位　│100,000美元面值t-note　　　 │一个100,000美元t-note期货合

　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63

　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │按每张t-note期货合约当时价格

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算

　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲

　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、

　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。

　　每日价格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每张合约不高于或低于上一交易

　　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张

　　│　　　　　　　　　　　　　　│合约3,000美元）

　　合约月份　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期货

　　交易时间　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期货

　　│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│

　　│间：星期日至星期四：下午5:00│

　　│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│

　　│（中间夏时制时间）　　　　　│

　　最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前

　　│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。其交易中止

　　产割等级　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第

　　│为6·1/2年，但不超过XX年，8%│一通知日往回数至少5个工作日

　　│标准利率的t-note。　　　　　│前的第一个星期五中午，例如，

　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后

　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六

　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥时间）

　　交割方式　│联储电子过户簿记系统　　　　│

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　　ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ）　　　　

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　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

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　　交易单位　│100,000美元面值t-bond　　　 │一个100,000美元面值的cbot

　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期货合约单位

　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）

　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每张t-bond期货合约当时价格

　　│　　　　　　　　　　　　　　│2点（XX美元）的整倍数计算

　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期货合约价

　　│　　　　　　　　　　　　　　│格为86-00，其期权敲定价格可

　　│　　　　　　　　　　　　　　│能为80、82、84、86、88、90、

　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。

　　每日价格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约

　　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　合约月份　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约

　　交易时间　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期货合约

　　最后交易日 │同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期货合约

　　交割等级　│如果为不可提前赎回的t-bond，│

　　│其到期日从交割月第一个工作日│

　　│算起必须为至少15年以上，如为│

　　│可提前赎回的t-bond，则不一定│

　　│为15年以上，利率为8%的标准利│

　　│率。　　　　　　　　　　　　│

　　合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同XX年期t-note期权合约

　　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　交割方式　│同XX年期t-note　　　　　　　│

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　　芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期货合约

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　　交易单位　　　│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）

　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）

　　每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交

　　│易日的结算价格

　　合约月份　　　│2、4、6、8、10、12

　　交易时间　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易

　　│截止时间为当日中午。

　　最后交易日　　 │每一合约月份的20日（有时有例外）

　　交割日　　　　│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不

　　│日假日或假日之前一天）

　　交割单据到期日　│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）

　　──────────┴─────────────────────────

　　芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期权合约

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　　交易单位　　　│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约

　　│看跌期权

　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交

　　│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每

　　│张合约3.75美元）。

　　敲定价格　　　│按美分／磅列明。

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│2、4、6、7、8、10、12

　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以

　　交割日　　　 │上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前

　　│推至距该星期五最近的一个工作日。

　　履约日　　　 │有期权交易的任何一个工作日

　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

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　　芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期货合约

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　　交易单位　　　│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）

　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约10美元）

　　每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的

　　│结算价格。

　　合约月份　　　│2、3、5、7、8、

　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交

　　│易日交易截止时间为当日中午。

　　最后交易日　　 │距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。

　　交割日期　　　│合约月份内任何一个工作日。

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　　芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期权合约

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　　交易单位　　　│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻

　　│五花猪肉看跌期权

　　最小变动价位　　│同生猪期权合约

　　敲定价格　　　│同生猪期权合约

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　

　　│2、3、5、7、8、

　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）

　　最后交易日　　 │同生猪期权合约

　　履约日期　　　│同生猪期权合约

　　交割方式　　　│同生猪期权合约

　　──────────┴─────────────────────────

　　芝加哥商业交易所国际金融市场（ｉｍｍ）分部外汇期货合约规格

　　──────────┬─────────────────────────

　　│　　　　　　　联　邦　德　国　马　克

　　──────────┼─────────────────────────

　　交易单位　　　│125,000联邦德国马克

　　最小变动价位　　│0.0001马克(每张合约12.50马克)

　　每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价

　　合约月份　　　 │1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。

　　交易时间　　　 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交

　　│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收

　　│盘，具体细节与交易所联系。

　　最后交易日　　　│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16

　　│。

　　交割日期　　　 │合约月份的第三个星期三。

　　交割地点　　　 │由票据交换所指定的货币发行国银行。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｉｍｍ３个月期欧洲美元期货合约

　　──────────┬──────────────────────────

　　交易单位　　　│本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。

　　最小变动价位　　│0.01的倍数(每张合约25元)

　　每日价格最大波动限制│无限制

　　合约月份　　　 │3、6、9、12月和现货月份

　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交

　　│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假

　　│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。

　　最后交易日　　 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日

　　│。

　　交割地点　　　│最后交易日，现金结算。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｉｍｍ日元期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│12,500,000日元

　　最小变动价位　　│0.000001日元(每张合约12.50日元)

　　每日价格最大波动限制│同联邦德国马克

　　合约月份　　　 │同联邦德国马克

　　交易时间　　　 │同联邦德国马克

　　最后交易日　　 │同联邦德国马克

　　交割日期　　　│同联邦德国马克

　　交割地点　　　│同联邦德国马克

　　──────────┴─────────────────────────

　　注　在ｉｍｍ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日

　　价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。

　　开市（早７：２０－７：３５）限价

　　─────┬────────┬───────────────┬─────

　　│　　交易单位　　│　　　　 最小变动价位　　　　 │每日价格最

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波动限制

　　─────┼────────┼───────────────┼─────

　　澳大利亚元│100,000澳元　　 │0.0001澳元(每张合约10澳元)　　│150点

　　加拿大元 │100,000加元　　 │0.0001加元(每张合约10加元)　　│150点

　　法国法郎 │250,000法郎　　 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点

　　英　　镑 │62,500英镑　　　│0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点

　　瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点

　　─────┴────────┴───────────────┴─────

　　芝加哥商业交易所指数、期权分部（ｉｏｍ）外汇期权合约规格

　　──────────┬─────────────────────────

　　│　　　　　　　联邦德国马克期权合约

　　──────────┼─────────────────────────

　　交易单位　　　│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合

　　│约的看跌期权

　　最小变动价位　　│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为

　　│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张

　　│合约6.25马克)

　　敲定价格　　　│间隔1美分(以美元/马克表示)

　　每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。

　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9

　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11

　　│)。

　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将

　　│提前收盘，具体细节与交易所联系。

　　最后交易日　　 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该

　　│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。

　　履约日　　　 │期权交易期内的任何一个工作日。

　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｉｏｍ３个月期欧洲美元期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧

　　│洲美元期货合约的看跌期权。

　　最小变动价位　 │1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对

　　│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005

　　│imm指数点(每张合约12.50美元)。

　　敲定价格*　　 │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。

　　│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm

　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│3、6、9、12

　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日

　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将

　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。

　　最后交易日　　│与相关期货合约相同。

　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。

　　──────────┴─────────────────────────

　　＊　ｃｍｆ已提出将所有ｉｍｍ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，

　　该条例有待于ｃｆｔｃ批准。

　　在ｉｏｍ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位

　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）

　　─────┬──────────────────┬───────────

　　│　　　　　　最小变动价位　　　　　　│　　　敲定价格

　　─────┼──────────────────┼───────────

　　澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元)

　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│

　　│5澳元)。　　　　　　　　　　　　　　│

　　加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元)

　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│

　　│5加元)。　　　　　　　　　　　　　　│

　　日　元　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日

　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)

　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │

　　英　镑　│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英

　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)

　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│

　　瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法

　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)

　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│

　　─────┴──────────────────┴───────────

　　蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约

　　（ｓ＆ｐ　５００）

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│用500美元乘以s&p500股票价格指数

　　最小变动价位　 │0.50个指数点(每张合约25美元)

　　每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规

　　限制及交易中止　│定的细节，请与cme研究部联系。

　　开市限价　　 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一

　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10

　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开

　　│盘价范围重新恢复交易。

　　合约月份　　　│3、6、9、12

　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)

　　最后交易日　　 │最终结算价格确定日的前一个工作日。

　　交割方式　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第

　　│三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所

　　│

　　决定。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│买进一张s&p500指数期货看涨期权或

　　│卖出一张s&p500指数期货看跌期权。

　　最小变动价位　 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲

　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元

　　│)进行。

　　每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。

　　敲定价格*　　　│以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小

　　│数的5，即110、115、120等。

　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9

　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、

　　│11)

　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)

　　最后交易日　　 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交

　　│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日

　　│为合约第三个星期五。

　　履约日　　　 │期权交易期内的任何一个交易日。

　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3

　　│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交

　　│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的

　　│最终结算价以现金交割。

　　──────────┴─────────────────────────

　　＊　ｃｍｆ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为

　　１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ｃ

　　ｆｔｃ批准。

　　咖啡、糖和可可交易所（ｃｓｃｅ）可可期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│10公吨(22,046磅)

　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)

　　每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩

　　│大至132美元对前两个交割月份无限制

　　合约月份　　　│1、2、3、5、7、9、

　　交易时间　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)

　　交货产地　　　│产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的

　　│品种,共分为三类:

　　│a组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升

　　│水160美元

　　│b组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水

　　│80美元

　　│c组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交

　　│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。

　　交割地点　　　│纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采

　　│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但

　　│须征得收货方同意。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｃｓｃｅ可可期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│一个csce可可期货合约单位

　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)

　　敲定价格　　　│期货合约价格　　　所有合约月份

　　│低于3,600美元　　 100美元

　　│高于3,600美元　　 200美元

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)

　　最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。

　　合约到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意

　　│向通知书必须于最后交易日下午4点(纽约时间)之前提交

　　│给结算会员公司。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｃｓｃｅ咖啡“ｃ”期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│37,500磅，约250袋

　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)

　　每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分(600点)，限

　　│价可扩大至9美分(900点)最近的两个合约月份无限制。

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│上午9:15-下午1:58(纽约时间)

　　交割等级　　　│咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定，如符合交割要

　　│求，则发给等级、质量证书，由于咖啡品种繁多，交易所

　　│按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡，质量

　　│超过基准品级的可以按溢价交割，质量低下的则须按折扣

　　│价交割。

　　交割地点　　　│凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特

　　│许仓库交割。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｃｓｃｅ咖啡期权合约＊

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│一个咖啡“c”期货合约单位

　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)

　　敲定价格　　　│期货合约价格　　　所有合约月份

　　│低于200美元　　 5美元

　　│高于200美元　　 10美元

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│上午9:15-下午2:13(纽约时间)

　　最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五(同可

　　│可期权合约)

　　合约到期日　　 │同可可期权合约

　　──────────┴─────────────────────────

　　＊　此期权合约规格内容为ｃｆｔｃ于１９８６年７月２２日批准的文本，目前的

　　合约规格在内容上可能有所变化，因此在参照此合约进行交易前，与你的经纪人取

　　得联系，重新确认合约内容。

　　ｃｓｃｅ１１号原糖（世界级）期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│50长吨(112,000磅)

　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每批11.20美元)

　　每日价格最大波动限制│0.005美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。在继

　　│上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作

　　│日之后，不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。

　　合约月份　　　│1、3、5、7、10

　　交易时间　　　│上午10:00-下午1:43(纽约时间)；收市叫价于下午2:00开

　　│始

　　最后交易时间　　│交割月份之前一个月的最后一个工作日

　　交割等级　　　│平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、

　　│澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达

　　│黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的

　　│列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘

　　│鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、

　　│美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖，fob价，散装运输。

　　交割地点　　　│发运国港口、码头交货，fob，散装运输。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｃｓｃｅ１１号原糖（世界级）期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│一个csce11号原糖(世界级)期货合约单位；12月的相关期

　　│货合约交割期为3月份。

　　最小变动价位　　│每磅0.0001美元(每张合约11.20美元)

　　敲定价格　　　│期货合约价格　两个近期合约月份　期货合约价格　两个

　　│远期合约月份

　　│不足10美分　1/2美分-50点　不足16美分　1美分-100点

　　│10美分至40美分之间 1美分-100点 16美分至40美分之间

　　│2美分-200点　40美分以上　2美分-200点　

　　│40美分以上　2美分-200点　40美分或40美分以上　

　　│4美分-400点

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。

　　│12月到期的期权履约后,转入交割期为3月份的期货合约。

　　交易时间　　　│同11号原糖期货合约。

　　最后交易日　　 │相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。

　　合约到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(纽约时间)；期权持有人的履约意

　　│向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前(纽约时间)提

　　│交至结算会员公司处。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｃｓｃｅ世界级白糖期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│50公吨精炼白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由内加

　　│聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。

　　最小变动价位　　│每吨20美分(每张合约10美元)

　　每日价格最大波动限制│每公

　　吨10美元,根据具体市场状况而施以不同的限价。不

　　│对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份

　　│规定限价。

　　合约月份　　　│1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期

　　交易时间　　　│上午9:45-下午1:43(纽约时间);外加在11号世界级原糖期

　　│货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。

　　最后交易日　　 │交割月份之前一个月的15号;如果15号不是交易所工作日,

　　│则最后交易日为交易所的下一个工作日,通知日为最后交

　　│易日之后的下一个交易所工作日。

　　交割等级　　　│旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)

　　交割地点　　　│荷兰的鹿特丹和符利辛根;比利时的安特卫普;联邦德国的

　　│汉堡;法国的敦克尔克和雷恩;英国的伊明汉姆,美国得克

　　│萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良,佐治亚

　　│州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩,纽约州的纽约市;巴西

　　│的累西菲、马塞约、圣多斯;南朝鲜的釜山、仁川;波兰的

　　│格但斯克和格丁尼亚。

　　──────────┴─────────────────────────

　　纽约商品交易所（ｃｏｍｅｘ）高级铜期货、期权合约　　　　　　　

　　──────┬─────────────────┬───────────

　　│　　　　　　　　期　货　　　　　　│　　　　期　权

　　──────┼─────────────────┼───────────

　　交易单位　 │25,000磅　　　　　　　　　　　　　│一个comex高级铜期货合

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约单位

　　最小变动价位│每磅0.0005美元(每张合约12.50美元) │每磅0.0005美元(每张合

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约12.50美元)

　　敲定价格　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│敲定价格不足40美分的每

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│磅间隔1美分;40美分至1

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│美元的间隔2美分;1美元

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│以上的间隔5美分。

　　履约方式　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│任何一个期权交易日之下

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│午3:00(纽约时间)以前。

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│履约时,期权持有者通过

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│转帐方式接受一个适当的

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│相关高级铜期货合约的空

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│头或多头部位,期权卖方

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履约通知书后进入

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个相反的期货部位。

　　合约月份　 │当月和其后两个月以及从当月开始的23│3、5、7、9、12合约月份

　　│个月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中离交割期最近的4个月

　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。

　　交易时间　 │上午9:25-下午2:00(纽约时间)　　　 │同相关高级铜期货合约。

　　交割等级　 │25,000磅(公差度±2%)1级电解铜　　 │

　　最后交易日　│交割月份的倒数第三个交易日　　　　│相关期货合约交割月份之

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一个月的第二个星期五

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。

　　──────┴─────────────────┴───────────

　　堪萨斯市期货交易所（ｋｃｂｔ）

　　小价值线和价值线平均股票指数期货合约

　　──────┬─────────────────┬───────────

　　│　　　　　小价值线股指期货　　　　│　　价值线股指期货

　　──────┼─────────────────┼───────────

　　交易单位　│用100美元乘以价值线算术平均指数　 │用500美元乘以价值线算

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│术平均指数

　　最小变动价位│0.5点(每张合约5美元)　　　　　　　│0.5点(每张合约25美元)

　　每日价格最 │垂询交易所以获最新信息　　　　　　│垂询交易所以获最新信息

　　大波动限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　合约月份　│3、6、9、12　　　　　　　　　　　 │3、6、9、12

　　交易时间　│早8:30-下午3:15(堪萨斯市时间)　　 │早8:30-下午3:15(堪萨斯

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市时间)

　　交割方式　│根据合约月份的最后交易日收盘时实际│同小价值线期货合约

　　│价值线算术平均指数点数进行结算。　│

　　──────┴─────────────────┴───────────

　　纽约金融交易所（ｎｙｆｅ）和

　　纽约证券交易所（ｎｙｓｅ）股票综合指数期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│500美元乘以nyse综合指数(例如:500美元×135.00＝

　　│67,500美元;135.00代表当时的指数水平)

　　最小变动价位　　│5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合

　　│约25美元)

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│3、6、9、12周期

　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)

　　最后交易日　　 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是nyse

　　│和nyse工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。

　　交割方式　　　│在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有nyse

　　│综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价

　　│格,经特别计算而求出的。

　　──────────┴─────────────────────────

　　ｎｙｆｅ　ｎｙｓｅ股票综合指数期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│一个nyse股票综合指数期货合约单位

　　最小变动价位　 │5个基础点或0.05(每个合约25美元),但所进行的期权交易

　　│属于对冲交易部位性质,最小变动价位可为1个基础点(5美

　　│元)。

　　敲定价格　　　│按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等),应随时保持至少

　　│9个敲定价格,其中实值敲定价4个,两平敲定价1个,虚值敲

　　│定价4个。

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│当前的月份和其后两个月份,以及(3、6、9、12)季度循环

　　│周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季

　　│度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为

　　│到期月份。

　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)

　　最后交易日　　 │按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最

　　│后交易日等同于相关期货合约的最后交易日(即到期合约

　　│月份的第三个星期五之前一个工作日,如该日不是nyfe和

　　│nyse的工作日,则再向前推,直至距星期五最近的第一个工

　　│作日);不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易

　　│日为到期月份的第三个星期五,如该日不是nyfe和nyse的

　　│工作日,则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个

　　│工作日。

　　──────────┴─────────────────────────

　　纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）低硫轻原油期货合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│1,000桶

　　最小变动价位　　│每磅1美分(每张合约10美元)

　　每日价格最大波动限制│每桶1美元(每张合约1,000美元)

　　合约月份　　　│从当前月份起算的18个连续月份

　　交易时间　　　│上午9:45－下午3:10(纽约时间)

　　交割等级　　　│西得克萨斯中质油，含硫量4%,api40°，硫重5%或以下，

　　│api比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，api比重介

　　│于34°和45°之间的低硫轻油也可用于交割。

　　──────────┴─────────────────────────

　　纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）轻质低硫原油期权合约

　　──────────┬─────────────────────────

　　交易单位　　　│一个nyse股票综合指数期货合约单位

　　最小变动价位　 │每桶1美元(每张合约10美元)

　　敲定价格　　　│间隔价为每桶1美元;每一交易月份的相关期货合约的看跌

　　│期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平,居中的敲定价

　　│格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。敲定价格

　　│的高低界限视期货价格波动幅度而调整。

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│6个连续月份

　　交易时间　　　│上午9:45-下午3:10(纽约时间)

　　最后交易日　　 │相关原油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。

　　履约(方式)　　 │包括期权到期日在内的任何一天的下午4:30以前(纽约时

　　│间)

　　│看涨期权买方获得相关期货合约的多头交易部位,看跌期

　　│权买方获得空头部位。看涨期权卖方被指定进入相关期货

　　│合约的空头交易部位,看跌期

　　权卖方被指定进入多头交易

　　│部位。

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　　纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）纽约港２号取暖油期货合约

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　　交易单位　　　│42,000美制加仑

　　最小变动价位　 │每加仑0.0001美元

　　每日价格最大波动限制│每加仑2美分(每张合约840美元)不高于或低于上一交易日

　　│的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价

　　合约月份　　　│从当前月份起算的15个连续月份。

　　交易时间　　　│上午9:50-下午3:10(纽约时间)

　　交割等级　　　│2号取暖油,具体规格与交易所联系。

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　　纽约商业交易所纽约港２号取暖油期权合约

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　　交易单位　　　│一个nymex取暖油期货合约单位

　　最小变动价位　　│每加仑0.0001美元

　　敲定价格　　　│间隔价为每加仑2美分,所有敲定价格只能为偶数,例如,

　　│0.4800美元、0.5000美元等,任何时间内,每一交易月份的

　　│相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格

　　│水平,居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约

　　│的收盘价。敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调

　　│整。

　　每日价格最大波动限制│无

　　合约月份　　　│6个连续月份

　　交易时间　　　│上午9:50-下午3:10(纽约时间)

　　最后交易日　　 │相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五

　　│。

　　履　约　　　 │同轻质低硫原油期权合约。

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　　堪萨斯市期货交易所小麦期货合约

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　　交易单位　　　│5,000蒲式耳

　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50美元)

　　每日价格最大波动限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分(每张合

　　│约1,250美元)

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│上午9:30-下午1:15(堪萨斯市时间)

　　交割等级　　　│2号硬红冬麦;1号和3号麦依照交易所规定之质量差价交割

　　│。

　　交割方式　　　│凭仓储商签发之仓单

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　　堪萨斯市期货交易所（ｋｃｂｔ）小麦期权合约

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　　交易单位　　　│一个kcbt之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位

　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/8美分(每张合约6.25美元)

　　敲定价格　　　│与交易所联以获取最新信息

　　每日价格最大波动限制│同相关小麦期货合约

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│同相关小麦期货合约

　　最后交易日　　 │距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五

　　│下午1:00(堪萨斯市时间)

　　合约到期时间　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10:00(堪萨斯市时间

　　│)

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　　明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约

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　　交易单位　　　│5,000蒲式耳(允许1,000蒲式耳零批)

　　最小变动价位　　│每蒲式耳1/8美分

　　每日价格最大波动限制│每蒲式耳20美分(每张合约1,000美元)

　　合约月份　　　│3、5、7、9、12

　　交易时间　　　│上午9:30-下午1:15(明尼阿波利斯时间)

　　交割等级　　　│2号北方春麦,蛋白质含量为13.50或更高,溢价和差价由交

　　│易所确定。

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　　明尼阿波利斯谷物交易所（ｍｇｅ）春小麦期权合约

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　　交易单位　　　│一个5000蒲式耳的mge春小麦期货合约单位

　　最小变动价位　　│1/8美分

　　敲定价格　　　│a.间隔:按每蒲式耳10美分渐进

　　│b.最初挂牌价:居中的敲定价格要相等于上一交易日之结

　　│算价,另外3个渐高价和渐低价各间隔10美分

　　│c.附加牌价:在交易集中于某一价格水平,致使期货合约的

　　│期权敲定价格少于3个渐高价和3个渐低价时,应加入新的

　　│期权敲定价格,以确保至少有3个渐高价和3个渐低价,但在

　　│到期合约中不得加入附加价。

　　每日价格最大波动限制│不高于或低于每一张看跌期权合约或看涨期权合约的上一

　　│交易日结算权利金价格各20美分

　　合约月份　　　│9、12、3、5、7

　　交易时间　　　│上午9:35-下午1:25(明尼阿波利斯时间)

　　最后交易日　　 │距相关期货合约第一通知日之前至少10个工作日的星期五

　　│下午1:00(明尼阿波利斯时间)

　　合约到期日　　 │最后交易日之后的第一个星期六上午10:00(明尼阿波利斯

　　│时间)

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